No Windows 10 tem diversas formas de impedir o download de arquivos da Internet. Cada método dependerá do navegador que você utiliza regularmente. Em seguida, mostramos o processo detalhado para cada um dos navegadores mais comuns.
Bloquear downloads no Internet Explorer
Para bloquear os downloads no Internet Explorer, precisamos usar as opções da Internet. Acesse-os pesquisando no Internet options.

Depois na aba Security, clique em Custom Level.

Na janela pop-up, localize a seção Downloads e desative todas as opções.

Salve as mudanças para que elas tenham efeito. A partir desse momento, o Internet Explorer já não terá as permissões para baixar arquivos.
Bloquear os downloads no Google Chrome
Para bloquear os downloads no Google Chrome, faça o seguinte; abra o editor do registro procurando regedit.

Em seguida, ir até a rota Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome. Se não existe, deverá criá-la. Para isso, clique no botão direito em Policies, passe em New e clique em Key. Primeiro crie a chave Google e, seguindo o mesmo método, dentro dela, crie a chave Chrome.

O resultado deverá ser o que você vê na seguinte captura.

Crie um valor DWORD (32 bits) clicando com o botão direito. O novo valor deverá se chamar DownloadRestrictions.

Clique duas vezes nele e modifique seu valor para 3.

Reinicie o navegador para aplicar as mudanças. Desde esse momento, o Google Chrome já não fará os downloads no seu computador.
Bloquear os downloads no Firefox
No caso do Firefox, deverá usar na extensão Public fox.
Depois de ativar, ir até configurações, na área de extensões do Firefox.

Chegou o momento de especificar que tipo de arquivo precisa ser bloqueado. Além disso, você poderá definir uma senha para que ninguém faça alterações nessa configuração e, para permitir o download de cada arquivo de forma individual.

Na hora de salvar as mudanças, o Firefox já não baixará automaticamente aqueles formatos que especificamos.
Bloquear os downloads no Microsoft Edge
No caso do novo Microsoft Edge baseado no Chromium, poderá bloquear os downloads usando o mesmo procedimento do Google Chrome. No entanto, o novo valor do registro deverá ser criado na rota Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Edge. Se não existe, você poderá criá-la da mesma forma que indicamos na seção do Google Chrome. Na seguinte imagem, poderá ver o resultado.

De igual forma, fazendo isso, o Microsoft Edge não poderá baixar nenhum arquivo da Internet.